功能总览

hscredit 把信贷风控中策略、数据、变量、模型、规则、监控和报告等环节沉淀到一个 工具箱中，减少在多个建模库、分析脚本与 Excel 模板之间反复切换的成本。

适用场景

场景	你通常关心的问题	hscredit 对应能力
贷前评分卡建模	哪些变量有效、如何分箱、评分卡是否稳定	IV/WOE、Best IV/KS 分箱、单调分箱、VIF/PSI 筛选、逻辑回归、ScoreCard、模型报告
风控策略规则分析	哪些规则能拦截坏客户、规则覆盖是否重叠、新旧策略替换风险如何	单变量规则、多变量规则、树规则提取、规则指标、规则集分析、Swap 分析
机器学习风控模型	如何训练树模型、比较模型效果、优化坏账和审批目标	随机森林、GBDT、XGBoost、LightGBM、CatBoost、NGBoost、风控损失函数、调参、模型对比
变量有效性评估	变量是否有区分度、是否稳定、是否共线、是否能解释业务	IV、KS、Lift、PSI、CSI、VIF、相关性、单变量 AUC、稳定性分析
贷后表现分析	逾期表现如何爬坡、不同账龄风险如何变化	Vintage、Roll Rate、MOB 逾期预测、坏率趋势、账龄表现汇总
模型监控	客群是否漂移、分数是否漂移、变量是否衰减	PSI/CSI、客群迁移、分数漂移、变量漂移、稳定性图表
建模报告交付	如何快速形成模型评审和业务汇报材料	ExcelWriter、模型报告、特征报告、规则报告、图表输出、pandas 扩展

数据探索与策略分析

能力	说明
数据质量分析	数据概览、缺失分析、字段摘要、数据质量报告
目标变量分析	目标分布、整体坏率、分维度坏率、坏率趋势、样本分布
变量探索	数值/类别分布、异常值、稀有类别、集中度分析
变量有效性	IV、WOE、分箱坏率、单调性、单变量 AUC、特征重要性排序
稳定性分析	PSI、CSI、跨期 PSI、特征漂移、分数漂移
客群分析	客群画像、客群迁移、分群漂移、跨客群变量有效性
策略分析	审批率/坏率权衡、策略仿真、Vintage 汇总、Roll Rate、标签泄漏检查

分箱、编码与筛选

能力	说明
分箱方法	等宽、等频、树分箱、CART、卡方、Best IV、Best KS、Best Lift、MDLP、OR-Tools、CP-SAT、KMeans、单调约束、遗传算法、平滑、核密度、目标坏率、二维最优分箱
编码方法	WOE、Target、Count、OneHot、Ordinal、Quantile、CatBoost、Cardinality、GBM 编码
特征筛选	缺失率、众数率、方差、相关性、VIF、IV、Lift、PSI、基数、类型、正则、模型重要性、零重要性、RFE、序列选择、逐步回归、Boruta、互信息、卡方、F 检验、稳定性感知、评分卡组合筛选
特征衍生	NumExprDerive 表达式引擎（基于 numexpr），支持 where/sin/cos/abs 等函数与条件逻辑的批量特征衍生

建模、评估与监控

能力	说明
评分卡模型	逻辑回归、ScoreCard、RoundScoreCard、评分转换、分数漂移校准
机器学习模型	RandomForest、ExtraTrees、GradientBoosting、XGBoost、LightGBM、CatBoost、NGBoost
风控损失函数	Focal、非对称 Focal、加权 BCE、成本敏感、坏账、审批率、利润最大化、排序、KS 聚焦、Top-K 坏样本捕获、金额加权等
调参与解释	Optuna 调参、模型评估、概率校准、解释性分析、内置 SHAP 支持
风控指标	KS、AUC、Gini、Lift、坏率、IV、PSI、CSI、回归指标、分箱统计
金融计算	FV/PV/PMT/NPER/IPMT/PPMT/RATE 现值终值年金计算，NPV/IRR/MIRR 净现值与收益率计算

规则、报告与交付

能力	说明
规则分析	Rule 表达式、规则变量解析、规则美化、规则组合、规则集分类器、多标签规则分析
规则挖掘	单特征规则、多特征交叉规则、多标签规则、树规则提取、手工树分析、规则指标
策略置换	新旧策略置换、通过/拒绝交叉矩阵、风险迁移分析
可视化	分箱趋势、模型评估、评分分布、策略曲线、变量稳定性、客群漂移、树图
Excel 报告	特征分析、规则分析、Swap 分析、逾期预测、模型报告、模型对比、格式化 Excel 输出

架构设计

所有核心组件均继承自 sklearn BaseEstimator + TransformerMixin/ClassifierMixin， 兼容 sklearn Pipeline，并统一支持两种调用风格：

# sklearn 风格 —— X 和 y 分别传入
binner.fit(X_train, y_train)

# scorecardpipeline 风格 —— 通过 target 参数指定目标列名
binner = OptimalBinning(target="target")
binner.fit(df)  # 自动从 df 中提取目标列

模块组织：

hscredit/
├── core/
│   ├── binning/              # 分箱算法 + BaseBinning + OptimalBinning 工厂
│   ├── encoders/             # 编码器（WOE/Target/Count/OneHot/...）
│   ├── selectors/            # 特征筛选器
│   ├── models/               # boosting / classical / scorecard / losses / rules / tuning
│   ├── metrics/              # 分类 / 稳定性 / 特征 / 金融指标
│   ├── viz/                  # 可视化图表
│   ├── eda/                  # 数据探索
│   ├── rules/                # 规则引擎（Rule 表达式）
│   ├── financial/            # 金融计算（FV/PV/PMT/NPER/IRR/NPV）
│   └── feature_engineering/  # NumExprDerive 表达式衍生
├── report/                   # 报告生成器 + mining 规则挖掘器
├── excel/                    # ExcelWriter 上下文管理器
└── utils/                    # Pandas 扩展 / IO / 日志 / 随机种子